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出現確率が単一(多次元)ガウス分布で表される場合

出現確率のガウス分布 $ N(\mu_{ij},\Sigma_{ij}) $は次式のように最尤推定できる.


\begin{displaymath}
\hat{\mu_{ij}} = \frac{\sum_{t=1}^T \gamma (i,j,t) y_t}{\sum_{t=1}^T \gamma (i,j,t)}
\end{displaymath} (35)


\begin{displaymath}
\hat{\Sigma_{ij}} = \frac{\sum_{t=1}^T \gamma (i,j,t) ( y_t...
...u_{ij}
) {( y_t - \mu_{ij} )}^t}{\sum_{t=1}^T \gamma (i,j,t)}
\end{displaymath} (36)

離散HMMの場合と同様に,この推定を値が収束するまで繰り返す.



平成18年3月20日